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期权估值风险中性原理如何计算
2022-09-27 19:52:55权估值风险中性原理计算公式：
到期日价值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd
期权价值
=到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率）
=（上行概率×Cu+下行概率×Cd）/（1+r）
上行概率的计算
期望报酬率（无风险利率）
=上行概率×上行时报酬率+下行概率×下行时报酬率
假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。
下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（ ）。 A、在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B、在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合 C、风险中性原理是复制原理的替代办法 D、采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的- 上一篇：金融期权价值的评估方法包括什么
- 下一篇：非固定增长股票的期望报酬率如何计算
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