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期权估值风险中性原理上行概率如何计算

2022-09-27 19:53:08

期望报酬率（无风险利率）

=上行概率×上行时报酬率+下行概率×下行时报酬率

假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。

期望报酬率（无风险利率）

=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）。

下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（　）。 A、在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B、在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合 C、风险中性原理是复制原理的替代办法 D、采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的