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BS模型公式是怎样的

2022-09-27 19:53:13

B-S-M定价公式

C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

其中：

d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C—期权初始合理价格

X—期权执行价格

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

r—连续复利计无风险利率

σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）。

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